株大暴落も…市場が怯える日経平均「予想変動率」の急上昇

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 株式市場が暴落に怯えている。「10月は魔の月といわれますが、今年は例年以上に恐ろしい」(市場関係者)。そんなささやきが増えてきた。

 なにしろ10月に入ってから、日経平均の乱高下は凄まじい。9月までは前日比で2ケタの変動が多かったが、10月は3ケタがズラリと並ぶ(別表参照)。

「株高トレンドは完全に終わったと判断すべきでしょう。この先、何があっても不思議ではない。それを如実に表しているのが、先物取引の価格から算出する日経平均のインプライド・ボラティリティー(予想変動率)です。この数値が高まるほど、暴落の確率が上昇していきます。怖いのは、ここ1週間で急速に数値が高まっていることです」(株式アナリストの黒岩泰氏)

 予想変動率は、10月上旬までは20%を切っていたが、14日に24%を超え、17日には30%に近づいた。23日も24%台だった。
「最近の予想変動率を基に、今後の日経平均を予測すると1万1000円台まで暴落してもおかしくないのです」(黒岩泰氏)

■国会終了の11月末まで乱高下が続く

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